Hält dein Edge 100 Trades durch?
Stell Win Rate, durchschnittlichen Gewinner und Risiko pro Trade ein. Der Rechner zeigt deinen Erwartungswert und simuliert 1.000 mögliche Kontoverläufe. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Jede Änderung simuliert 1.000 Durchläufe mit je 100 Trades. Das Risiko pro Trade ist ein fester Prozentsatz vom Konto. Ein Verlust ist per Definition 1R.
Erwartungswert pro Trade
+0,26 R
Erwartete Kontoveränderung pro Trade
+0,3 %
Konto nach 100 Trades (Median)
×1,28
Risiko für 30 % Drawdown
0 %
Graue Linien: 24 Beispiel-Durchläufe. Die markierte Linie ist der Median aller 1.000. Gleiche Eingaben, völlig verschiedene Verläufe. Das ist Varianz. Und der Grund, warum dir zehn Trades nichts beweisen.
Der Rechner ist so gut wie deine Eingaben. Die meisten Trader schätzen ihre Win Rate. Ein Journal misst sie.
So misst Clarveo deine ZahlenWas der Erwartungswert aussagt
Der Erwartungswert ist dein durchschnittliches Ergebnis pro Trade, gemessen in R. 1R ist der Betrag, den du pro Trade riskierst. In die Rechnung gehen nur zwei Größen ein: deine Win Rate und dein durchschnittlicher Gewinner. Ist der Erwartungswert positiv, verdient dein Regelwerk im Schnitt Geld. Ist er negativ, hilft auch Disziplin nicht weiter.
Erwartungswert = Win Rate x durchschnittlicher Gewinn (R) - Verlustquote x 1R
Eine Win Rate von 40 % kann profitabel sein. Eine von 70 % kann Geld verlieren. Entscheidend ist das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern. Die Win Rate fühlt sich gut an. Bezahlt wirst du vom Erwartungswert.
Was das Risk of Ruin dir sagt
Das Risk of Ruin ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Konto in einen Drawdown rutscht, von dem es sich realistisch nicht mehr erholt. Auch ein profitables System verliert oft. Wer pro Trade zu viel riskiert, den wirft eine ganz normale Verluststrecke aus dem Spiel.
Die Simulation oben rechnet deine Zahlen 1.000 Mal durch und zählt, wie viele Durchläufe innerhalb von 100 Trades deinen gewählten Drawdown erreichen. Der stärkste Hebel ist das Risiko pro Trade: Derselbe Edge wächst ruhig oder sprengt das Konto. Der Unterschied ist allein die Size.
Häufige Fragen
- Was ist ein guter Erwartungswert pro Trade?
- Alles, was nach Kosten stabil über 0R liegt, ist brauchbar. Viele konstante Trader liegen zwischen 0,1R und 0,3R pro Trade. Wichtiger als die genaue Zahl: Kenne sie aus deinen eigenen Daten, statt sie zu schätzen.
- Welche Win Rate brauche ich, um profitabel zu sein?
- Eine feste Zahl gibt es nicht. Es zählt die Kombination aus Win Rate und Payoff-Ratio. Mit Gewinnern von im Schnitt 2R liegt der Break-even vor Kosten bei rund 34 %. Mit 1R-Gewinnern brauchst du über 50 %.
- Wie wird das Risk of Ruin hier berechnet?
- Per Monte-Carlo-Simulation: 1.000 Durchläufe mit je 100 Trades, das Risiko pro Trade als fester Prozentsatz vom Konto. Ein Durchlauf gilt als Ruin, sobald er deinen gewählten maximalen Drawdown vom Hoch erreicht. Das ist eine Schätzung unter vereinfachten Annahmen, keine Garantie.
- Woher bekomme ich meine echte Win Rate und meinen durchschnittlichen Gewinner?
- Aus deiner Trade-Historie. Ein Trading Journal berechnet beides aus deinen tatsächlichen Fills. Clarveo importiert deine Trades vom Broker und hält die Zahlen aktuell. So testest du deinen Edge mit Daten statt aus dem Gefühl.
Dieser Rechner ist ein Lernwerkzeug. Er rechnet mit vereinfachten Annahmen: konstante Win Rate, konstanter Payoff, festes prozentuales Risiko. Kein reales Handelssystem verhält sich exakt so. Er ist keine Anlageberatung und verspricht keine Ergebnisse.